Forex Swap Raten Strategie

Triple SWAP Strategy Traders, die Kenntnis der Besonderheiten der SWAP-Berechnung, versuchen, Einkommen zu generieren, indem sie eine offene Position nach dem Trading Session Schließung behalten. Obwohl in den meisten Fällen SWAP negativ ist, d. h. ein bestimmter Betrag wird von einem Händlerkonto abgezogen, einige Währungspaare sind durch positive SWAP-Parameter gekennzeichnet, d. h. bestimmte Fonds werden dem Händlerkonto gutgeschrieben. Einige Händler glauben, dass der am meisten beträchtliche Gewinn jedoch am Ende der Trading-Session am Mittwoch erreicht werden kann, wenn ein Triple Swap aufgeladen wird, daher öffnen sie in der Regel großvolumige Positionen innerhalb kurzer Zeit in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Das ist eigentlich das Wesen ihrer Strategie. Die Positionen werden nicht lange offen gelassen, aber fast sofort nach dem positiven SWAP geschlossen, so können die Spekulanten die Währung 20-30 Sekunden vor dem Aufladen der SWAP kaufen und die Position schließen, dh 10-15 Sekunden nach dem Rollover Auf ihrem Konto gutgeschrieben. Es muss klar verstanden werden, dass in diesen 40-50 Sekunden von der Platzierung einer solchen Position bis zur Liquidation ein Abwicklungsverfahren vollständig durchgeführt wird. Die Abwicklung erfolgt durch Banken und LPs, um es den Händlern zu ermöglichen, ihre Positionen nach Ablauf der Sitzung beizubehalten. Es ist in der Regel mit dem Rollover-Verfahren verbunden, wenn eine Ausführung von zwei entgegengesetzten Trades stattfindet, indem man die zuvor geöffnete Position liquidiert und die andere eine identische Position des gleichen Volumens wiedereröffnet, aber zu einem anderen Preis mit der Bezahlung für Übernacht-Platzierung, Die Abwicklung erfolgt für alle Verträge einschließlich der kurzfristigen Positionen, die von Triple-SWAP-Spekulanten eröffnet wurden. Die Eile, mit der sie sich eröffnen, wird durch die Gefahr von ungünstigen Preisbewegungen begründet, was zu erheblichen Verlusten führen kann, die auch bei Verwendung eines Triple SWAP unmöglich sein können. Positionen werden innerhalb von Sekunden geöffnet und liquidiert, erreichbar durch die Anwendung von fortgeschrittenen Triple SWAP Expert Advisors. Einige Market-Maker sind sich dieser Taktik bewusst und können daher den Preis beeinflussen, indem sie versuchen, den Markt zu kontrollieren und den Markt vor dem Einsatz solcher Strategien zu schützen. Die Schwankungen des Währungspaares während des Prozesses der Abwicklung können den Ertrag beeinflussen. Wenn es keine Änderung des Zitats gegeben hat oder es plötzlich aufgestiegen ist, kann ein Händler aus dem Handel mit einem Gewinn oder gar keinem Erlös kommen, aber sie könnten eine positive SWAP auf ihre Rechnung gutgeschrieben bekommen. Bei ungünstigen Kursbewegungen kann ein Händler Verluste erleiden, die durch positive SWAP-Zahlungen abgedeckt werden könnten. Der Gewinn wird in Form der Differenz zwischen dem positiven SWAP und den entstandenen Verlusten gekoppelt mit der Provision, die an den Broker gezahlt wird, kommen. Lets ein Beispiel, wo der AUD-Zinssatz deutlich höher ist als der USD-Zinssatz, der zu einem Mißverhältnis von AUDUSD-Long - und Short-Positionen führt, wobei das Volumen der Long-Positionen die Short-Positionen auf dem Markt übersteigt. Wenn die Handelssitzung beendet ist, wird das Abwicklungsverfahren gestartet. Lange Positionen auf AUDUSD sind geschlossen, was mehr Umsatz in australischen Dollar auslöst. Dieser Prozess wird natürlich von Abnahmen in den BID-Zitaten und der Erweiterung der Differenz zwischen dem besten ASK und dem besten BID mit wenig oder gar keine Änderung der ASK-Zitate gefolgt. Der BID-Preis steigt nach der Wiedereröffnung dieser Trades, d. h. nach AUD-Rückkauf, die schließlich hilft, die verschiedenen Werte zu normalisieren. In der ECN-Umgebung werden BID - und ASK-Preise in der Tiefe des Marktes (Level2) angezeigt, die ständig durch die von den Liquidity Provider (LPs) gelieferten Daten ergänzt wird, sowie ein Broker-eigenes Buch von Limit Orders. Die Tiefe des Marktes kann wie folgt aussehen: Ausstehende Kauf - und Verkaufsaufträge werden in Übereinstimmung mit dem angegebenen Preis mit dem BestBid und BestAsk in den entsprechenden Diagrammen gruppiert: Der Abwicklungsprozess (Session closing) erfordert die Liquidation aller Positionen, gefolgt von deren weiter Wiedereröffnung mit SWAP factored in. Da ein Deal durch einen Deal auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen wird, sollte die Bank die zuvor eröffneten Verträge verkaufen, um einen Buy-Order zu liquidieren. Wenn die Anzahl der Long-Positionen die Anzahl der Short-Positionen übersteigt, sieht der Pool der Aufträge in der Market Depth wie folgt aus: Ein großes Volumen von LPs Buy Limit-Aufträgen konsolidiert sich zu einem Preisniveau, das sich stark von dem aktuellen unterscheidet ( Das Volumen von 120 Lots zu einem Preis von 0,9700). Für die Buy Limit-Aufträge von Broker-Kunden ist ihr Anteil an der Gesamtliquidität viel geringer (der Preis reicht von 0.9745 bis 0.9741). Die BestBid - und BestAsk-Preise werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Charts angezeigt. Diese Preise stehen für die Auftragsabwicklung Preise, aber die verfügbaren Mengen zu kaufen oder verkaufen Währungen zu solchen Preisen kann vernachlässigbar klein sein und wenn ein Großvolumen Bestellung platziert wird, wird der Ausführungspreis viel schlechter als die angezeigten besten Preise. Der aktuelle BestAsk Preis in der Markttiefe beträgt 0.9746, während der BestBid Preis 0.9745 ist. Wenn es keine neuen Aufträge von Kunden oder LPs dieser kurzen Zeitrahmen, die Sell Limit Order von 1,5 Lose Volumen zum Preis 0.9746 (Ask Preis) wird mit Buy Limit Bestellungen von 1,1 Lose Gesamtvolumen (0,20,40, 10,10,3) zu Preisen von 0,9745 bis 0,9741 (Bidpreise). In diesem Fall ist 0.9700 der nächste verfügbare Bid-Preis. Eine solche Preislücke kann eine Spitze auf dem Diagramm auslösen. Der Bid-Preis wird in den nächsten Sekunden nach der Wiedereröffnung von AUDUSD-Long-Positionen mit SWAP in factored in beibehalten. Im Falle eines niedrigen Margin-Levels konnten Kundenpositionen in Übereinstimmung mit dem Stop-Out-Verfahren liquidiert werden. Wenn eine Preisspanne auftritt, werden alle Geschäfte automatisch zum ersten verfügbaren Preis nach Gap geschlossen, was folglich zu negativen Handelsbilanzen führen kann. Ein Kunde stellt einen Kaufauftrag von 31.10 Lots Volumen auf AUDUSD um 23:59 Serverzeit ein. Ein paar Sekunden später, nach der Siedlung und SWAP-Verfahren, schließen sie ihre Position. Trotz der Tatsache, dass der Kunde aus dem Handel kommt mit dem Verlust von - US528.70 und zahlt Kommission von - US154.18 an den Makler für die Eröffnung einer Position, sie decken Verluste durch SWAP-Gebühr gleich US793.05 und Netze ein Gewinn Von US110.17. Aufgrund eines unzureichenden Margin-Levels und einer geringen Liquidität im Markt (z. B. Großvolumenhandel) kann ein Händler Verluste erleiden und den Großteil seiner Kaution verschwenden. Ein Kunde hat US5.026 in ihrem Konto. Sie öffnen eine Position mit dem Volumen von 25,40 Lose mit einem Margin Level von US4,951. Aufgrund einer abrupten Preisbewegung wird eine Bestellung automatisch liquidiert, was zu einem Stop-Out-Verfahren führt. Die Verluste der Kunden betragen US11.734,80, während die Provisionen an den Broker US123,78 betrugen. Die Verwendung von Triple-SWAP-Strategie erfordert eine gründliche Marktanalyse und ist mit hohem Risiko verbunden. How Retail Brokers verwenden Overnight Swap-Raten zu entfernen oder zu reduzieren ihre Kunden Trend-Following Edge Vor kurzem kam ich auf eine interessante Trading-Strategie, die für Futures-Handel, aber theoretisch Anwendbar auf Einzelhandel Forex Handel. Der certyrsquos-Autor behauptet, dass auch bei völlig objektiven und unkomplizierten Regeln eine einfache und vollständige ldquotrend-followrdquo-Strategie, die über eine breit diversifizierte Gruppe von Futures-Futures-Märkten gehandelt wird, in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 20 pro Jahr erzielt hat, die sich deutlich übertrifft Globale Aktienmärkte und gleichbedeutend mit der Art der Renditen, die von professionell verwalteten Trend-Follow-Managed Futures Hedgefonds produziert werden. Als Forex-Profi, nahm ich einen genaueren Blick auf die Strategie zu sehen, welche Art von Rand könnte es historisch zur Einzelhandel Forex Trader gegeben haben. Die Ergebnisse machen interessante Lesung, weil sie genau veranschaulichen, warum es für Einzelhändler so schwierig sein kann, Kanten zu nutzen, die in den Märkten existieren. Aus Gründen der vollständigen Offenlegung vervielfältige ich die Strategieregeln in vollem Umfang: Risiko: Der 100-Tage-ATR (Durchschnittlicher True Range) sollte 1 Einheit des Risikos entsprechen. Eintritt: lang am Ende eines jeden Tages, der über dem höchsten Ende der letzten 50 Tage kurz am Ende eines jeden Tages schließt, der unter dem niedrigsten Ende der letzten 50 Tage schließt. Entry Filter: lange Einträge nur, wenn der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) über den 100-Tage-SMA-Short-Einträgen liegt, nur wenn der 50-Tage-SMA unter dem 100-Tage-SMA liegt. Ausfahrt: Ein nachlaufender Stopp sollte von der 3-fachen der 100-tägigen ATR von dem höchsten Preis seit dem Eröffnungshandel (für längere Zeit) oder dem niedrigsten Preis seit dem Eröffnungshandel (für Shorts) verwendet werden. Der nachlaufende Stopp muss immer wieder als ldquochandelier-Stopp-Rücklauf neu berechnet werden und es sollte ein weicher Anschlag sein: Ein Ausstieg wird nur gemacht, wenn ein täglicher Abschluss bei oder über dem Stop-Loss liegt. Diese Strategie wurde gegen die meisten flüssigen und beliebten Spot Forex Währungspaar, die EURUSD getestet. Über einen langen und letzten Zeitraum (von September 2001 bis Ende 2013), mit öffentlich zugänglichen Spot EURUSD Daten mit der täglichen offenen und schließen bei Midnight GMT. Die Ergebnisse zeigen, dass die Strategie während der Testperiode einen Gewinn für EURUSD bietet. Über 366 Trades wurde eine Gesamtrendite von 33,85 Einheiten Risiko erzielt, was eine durchschnittliche positive Erwartung pro Handel von 9,25 ergibt. Dies bedeutet, dass der durchschnittliche Handel eine Rendite in Höhe des gezahlten Betrages plus plus 9,25 dieses Betrags erzielte. Wenn man bedenkt, dass die Strategie völlig mechanisch ist und dass sie nur ein Instrument darstellt, was traditionell die schlechteste Trend-Asset-Klasse (Währungspaare) ist, ist dies kein solches Ergebnis. Allerdings müssen Gebühren und Provisionen berücksichtigt werden, um die Rückkehr zu bestimmen, die tatsächlich genossen werden könnte. Unter der Annahme, dass der Handel von einem Fonds mit EURUSD-Futures-Kontrakten durchgeführt wurde und ein Viertel der Trades über dem Ende des Vertrages abgelaufen sein musste, eine zusätzliche Provision ausgelöst wurde und eine ldquoround triprdquo Provision von 20 pro Handel bezahlt werden musste, Und ein Konto von 10 Millionen wurde gehandelt mit jeder Einheit des Risikos gleich einer festen 1 der Start-Asset-Größe, dann würde die Gesamtrendite 3.385.000 minus 366 Trades multipliziert mit jeweils 25, die die Provisionen. Dies würde eine Verringerung der Rendite um nur etwa 0,1 bedeuten, was eine Gesamtrendite von 33,75 ergibt. Es könnte davon ausgegangen werden, dass, wenn die Rolling-Over-Strategien waren weniger als perfekt, würde es einige zusätzliche Verluste. Stellen Sie sich jetzt ein Einzelhändler mit einem Konto von 10.000, die diese Strategie mit einem Retail Forex Brokerage handeln will. Zum Glück für diesen Händler, die Vermittlung ermöglicht den Zugriff auf eine Art von Annäherung eines Futures-Kontraktes, die mit einer sehr kleinen Losgröße gehandelt werden können, sowie sehr kleine Losgröße Spot Forex Trading, so gibt es kein Problem mit Skalierbarkeit. Der nächste Schritt ist, einige wahrscheinliche Kosten des Handels für den Einzelhändler zu erarbeiten, der versucht, diese Strategie im gleichen Zeitraum auf dem EURUSD umzusetzen. Zuerst können wir uns die Kosten für die Verwendung von Spot-Forex ansehen: Jeder Handel entsteht eine Ausbreitung von 2,5 Pips, und jede Position, die am New Yorker Abschluss offen bleibt, verursacht eine Übertausch-Swap-Ladung, die von Position zu Position variiert, aber welche durchschnittlich ausfällt Zu, letrsquos sagen, drei Viertel eines Pips pro Nacht. Aus Gründen der Einfachheit können wir eine grobe Berechnung auf der Grundlage von Pips durchführen. Die 33,85 Renditeberechnung basierte auf einem Gewinn von 9.088 Pips. Die Ausbreitung allein ist 2,5 Pips multipliziert mit den 336 Trades, die gleich 840 Pips sind. Als nächstes müssen wir die übertauschten Swap-Gebühren abziehen. Unser Einzelhändler hatte eine Position offen über 9.889 Nächte, was für 7.417 Pips verantwortlich wäre. So müssen wir insgesamt 8.257 Pips von unserem Gesamtgewinn von 9.088 Pips abziehen, der einen Nettogewinn von nur 831 Pips hinterlässt. Um dieser groben Berechnung willen, wenn wir davon ausgehen, dass die Rendite gleichmäßig über jedes Pip verteilt ist, stellt dies eine Stark reduzierten Nettogewinn zu unserem Einzelhändler von nur 3,09, im Gegensatz zu der 33,85 Rendite, die durch die 10 Millionen Fonds, die wir zuvor gesehen haben. Unser Einzelhändler könnte eine Alternative haben, die wäre, synthetische Mini-Futures-Kontrakte zu kaufen, die nicht über Nacht Swap-Gebühren entstehen, aber die viel breiter sind, wie etwa 14 Pips pro Trade für EURUSD. Wenn man einen anderen Blick auf die Zahlen nimmt und auch davon ausgeht, dass ein Viertel aller Trades umgerollt werden muss, würde unser Einzelhändler eine Gebühr von 14 Pips 458 mal ausmachen, was einem Abzug von 6.412 Pips entspricht. Dies würde einen Nettogewinn von 2.676 Pips darstellen. Angenommen, dass alle Renditen gleichmäßig über jeden Pip verteilt sind, endet unser Einzelhändler mit einer Netto-Gesamtrendite von 9,97. So wäre die Verwendung von synthetischen Mini-Futures viel rentabler gewesen, würde aber trotzdem eine annualisierte Rendite über die Testperiode von weniger als 1 Gewinn pro Jahr darstellen. Darüber hinaus wäre diese Rendite weniger als ein Drittel des Betrags, den der Großfonds genossen hat. Breaking it down Warum sind die Dinge so düster für unsere Einzelhändler Es gibt mehrere Gründe, und die Prüfung jeder Grund sorgfältig kann jedem aufstrebenden Einzelhändler helfen, zu verstehen, wie bestimmte Kanten innerhalb des Marktes effektiv durch die falsche Wahl der Vermittlungs - oder Ausführungsmethoden abgewickelt werden kann. Tatsächliche Futures-Kontrakte sind zu groß, um den meisten Einzelhändlern zur Verfügung zu stehen, und die Positionsgröße kann nicht mit Beträgen von weniger als einigen Millionen Dollar in einem diversifizierten Trend nach der Strategie erreicht werden. Mini-Futures sind eine potenzielle Lösung, aber wenn sie nicht sehr flüssig sind, dann sind sie unwahrscheinlich, dass die gleiche Trend-Kante als normale Futures zu präsentieren. Exchange Traded Funds sind eine weitere Teillösung, aber auch so, der Einzelhändler muss eine Art Spread für den Zugang zu einem geeigneten Markt weit über die 20 Hin - und Rückreisekommission zahlen, die von einem beträchtlichen Kunden einer Futures Exchange bezahlt wird. Das bringt uns zum Thema Spreads. Ehrlich gesagt, gibt es keinen Grund, warum auch ein Einzelhändler sollte mehr als 1 Pip für einen Rundreisehandel auf einem Instrument als Vanille wie die Spot EURUSD bezahlen. Makler, die mehr aufladen, haben wirklich keine gültige Ausrede. Es sollte gesagt werden, dass die Spreads im Einzelhandel in den letzten Jahren gesunken sind. Während dies eine gute Nachricht ist, auch wenn der Einzelhändler in unserem Beispiel 1 Pip anstelle von 2,5 Pips bezahlt hätte, hätte dies die Profitabilität nur um weitere 1,5 erhöht und kann in keinem Fall wirklich auf den ganzen Weg zurückgeschoben werden. Das bringt uns endlich zum wirklichen Schuldigen der reduzierten Rückkehr: die übertriebene Swap-Rate, die weitgehend missverstanden wird, und so lohnt sich eine ausführliche Untersuchung. Overnight Swap Charges Wenn Sie einen Forex-Handel zu machen, sind Sie effektiv leihen eine Währung, um für eine andere zu tauschen. Sie müssen daher logisch Zinsen auf die Währung zahlen, die Sie ausleihen, während sie im Gegenzug auf die Währung, die Sie im Gegenzug halten, erhalten. Es gibt in der Regel eine Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen, was bedeutet, dass Sie entweder erhalten oder zahlen einige zusätzliche Gebühr jede Nacht, die das Differential, und natürlich der Wechselkurs ist ein Faktor als Währungen selten handeln bei 1 bis 1. Die einzige Zeit würde es nichts zu zahlen oder zu erhalten wäre wäre, wenn die Wechselkurse waren genau gleich an der Überschlag-Punkt, und es gab keine Zinsdifferenz. Es scheint, dass Sie manchmal den Unterschied bezahlen und manchmal erhalten Sie es, also insgesamt dieser Swap storniert sich aus. Leider ist es nicht so einfach wie das aus mehreren Gründen: Währungen mit höheren Zinsen neigen dazu, gegen Währungen mit niedrigeren Zinsen zu steigen, so dass Sie neigen dazu, sich in mehr lange Trades im Laufe der Zeit, wo Sie die Währung mit der höheren Rate zu leihen finden Von Interesse, was bedeutet, dass Sie dazu neigen, häufiger zu zahlen als zu empfangen. Einzelhandel Forex Broker kostenlos oder zahlen ganz wild verschiedene Preise an ihre Kunden lange oder kurz von einem bestimmten Paar. Viele Broker sind sehr undurchsichtig darüber und zeigen nicht einmal die anwendbaren Preise auf ihren Webseiten, obwohl die Preise innerhalb der Brokerage-Feed auf jeder MT4-Plattform gefunden werden können. Es ist erwähnenswert, dass, um fair zu sein, gibt es legitim verschiedene Methoden der Berechnung dieser Ladung. Allerdings, wenn man sich die Tabelle auf myfxbook zusammengestellt zeigt eine Reihe von Übernachtungsraten von einigen Einzelhandel Forex Broker aufgeladen, erhalten Sie ein Gefühl der breiten Vielfalt auf dem Markt. Neben der Erhebung oder Bezahlung der Zinsdifferenz, einige Broker auch eine ldquoadministrationrdquo Gebühr hinzufügen, was bedeutet, dass Sie nichts erhalten, auch wenn die Zinsdifferenz ist positiv zu Ihren Gunsten Ironisch, diese neigen dazu, die gleichen Broker, die werden wird Bezahlen Sie für Konto-Inaktivität, und genau das, was die Verwaltung beteiligt ist, wenn die Trades selten sogar auf dem realen Markt gebucht sind, ist höchst fragwürdig. Das Endergebnis ist, die Gebühr noch weiter gegen den Kunden zu verschieben. Die meisten Händler sind sehr gehebelt, was bedeutet, dass sie die überwiegende Mehrheit der Währung, die sie handeln, ausleihen. Trader neigen dazu, zu vergessen, dass eine der negativen Konsequenzen von Hebelwirkung ist, die Übertausch-Swap-Gebühren aufzuschieben, da sie Zinsen auf alle geliehenen Geld zahlen müssen, und nicht nur die Marge, die sie sich auf den jeweiligen Handel stellen. Natürlich ist das ein legitimes Element der Ladung. Die Praxis der Aufladung einer Gebühr für jede Nacht ein Client hält eine Position offen ist nicht nur offen für Missbrauch, sondern kann ein effektiver Weg, um drastisch reduzieren die Chancen, die ein Händler könnte versuchen, sich zu ihren Gunsten durch eine intelligente Nutzung von Langzeit - Langfristigen Trendhandel, der sich im Laufe der Zeit in der Regel auszahlt, wenn er ordnungsgemäß ausgeführt wird. Es könnte man sagen, dass einige Einzelhandelsmakler die weit verbreitete Unkenntnis über diese Gebühren als einen Weg, um ihre Bilanzen hinzuzufügen, und dass Regulierungsbehörden sollten Schritte dagegen tun. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, dass ein Market Maker nicht erwartet werden kann, einen Markt in einer Weise zu machen, in der sie durch das langfristige statistische Verhalten des Marktes systematisch aus der Tasche gelegt werden können. Es könnte sein, dass viele der Differentialraten zwischen den Maklern von den Währungen reflektiert werden, dass ihre Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt lang oder kurz sind. Es ist zu sehen, dass ein Makler vielleicht ein besseres Angebot als ein anderes auf einem Währungspaar anbieten könnte, aber nicht auf einem anderen, das seltsam erscheint. Eine systematische Untersuchung dieses Bereichs würde eine sehr interessante Lektüre machen. Mittlerweile sollte ein Einzelhändler, der systematisch über Übernachtungen sitzen will, sicherstellen, dass sie das, was angeboten wird, vollständig untersuchen, wenn sie für Makler einkaufen, und sich bewusst sein, dass die Geschwindigkeit einer Preisbewegung zu ihren Gunsten einen großen Einfluss auf die Rentabilität haben kann Von jeglichen Trend - oder Impulsstrategien, die sie nutzen könnten. Adam ist ein Forex Trader, der seit über 12 Jahren auf den Finanzmärkten gearbeitet hat, darunter 6 Jahre bei Merrill Lynch. Er ist im Fondsmanagement und Investment Management durch das U. K. Chartered Institute for Securities Investment zertifiziert. Erfahren Sie mehr von Adam in seinem freien Unterricht an der FX Academy. Haftungsausschluss: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen ergeben, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht korrekt, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Der Währungshandel auf Marge ist mit hohem Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Als Leveraged Produktverluste sind in der Lage, ursprüngliche Einlagen zu überschreiten und Kapital ist gefährdet. 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Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen mit dem Broker direkt zu überprüfen. Die Grundlagen der Forex Swaps Updated: April 20, 2016 um 9:41 AM In der Forex-Markt . Ein Devisen-Swap ist eine zweiteilige oder zweibeinige Währung Transaktion verwendet, um verschieben oder tauschen Sie das Valutadatum für eine Devisenposition zu einem anderen Datum, oft weiter in der Zukunft. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungs-Swaps. Auch der Begriff Forex Swap kann sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzufügen oder subtrahieren aus dem Anfangswert Datendaten Wechselkurs, oft die Kassakurs, um den Devisentermingeschäft bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Forex Swap Transaktion funktioniert Im ersten Schritt einer Forex Swap Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung gekauft oder verkauft gegen eine andere Währung zu einem vereinbarten Satz an einem Anfangsdatum. Dies wird oft als nahes Datum bezeichnet, da es normalerweise das erste Datum ist, um relativ zum aktuellen Datum anzukommen. In der zweiten Etappe wird dann die gleiche Währung an dieselbe Menge verkauft oder gekauft, gegen die andere Währung zu einem zweiten vereinbarten Satz an einem anderen Wert, der oft als Ferndatum bezeichnet wird. Dieser Forex Swap-Deal führt effektiv zu keiner (oder sehr geringen) Netto-Exposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein das Spotmarktrisiko eröffnet, schließt das zweite Bein des Swaps sofort ab. Forex Swap Punkte und die Kosten der Carry Die Forex Swap Punkte auf ein bestimmtes Wert Datum wird mathematisch aus dem Gesamtkosten, wenn Sie eine Währung leihen und leihen eine andere während der Zeitspanne, die sich von der Spot-Datum bis zum Wert Datum. Dies wird manchmal als die Kosten des Tragens oder einfach der Trage bezeichnet und wird in Währungspips umgewandelt, um von dem Kassakurs addiert oder subtrahiert zu werden. Der Tragegut kann aus der Anzahl der Tage von Spot bis zum Forward-Datum zuzüglich der vorherrschenden Interbank-Einlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Forward-Value-Datum berechnet werden. Im Allgemeinen wird der Carry für die Partei positiv sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex Swaps verwendet werden Ein Devisen-Swap wird oft verwendet, wenn ein Händler oder Hedger muss eine bestehende offene Forex-Position auf ein zukünftiges Datum zu rollen, um zu vermeiden oder verzögern die Lieferung auf den Vertrag erforderlich. Trotzdem kann auch ein Forex Swap eingesetzt werden, um den Liefertermin näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler oft Rollovers ausführen, die technisch als tomnext Swaps bekannt sind, um das Valutadatum zu erweitern, was früher eine Spotposition war, die an einem Tag früher in das aktuelle Spot-Wertdatum eingegeben wurde. Einige Einzelhandel Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 17.00 Uhr EST. Auf der anderen Seite könnte ein Unternehmen einen Devisen-Swap für Sicherungszwecke verwenden, wenn sie feststellen, dass ein erwarteter Cash-Flow, der bereits mit einem fortlaufenden Vertrag abgeschlossen war, tatsächlich für einen weiteren Monat verzögert wurde. In diesem Fall könnten sie einfach ihre bestehende, ausländische Vertragsabwicklung um einen Monat rollen. Sie würden dies tun, indem sie einen Forex-Swap vereinbaren, in dem sie den bestehenden Nahvertrag geschlossen haben und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter heraus öffnete. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.